Potencial de perda ilimitada ou limitada?
Este tem sido um debate a longo prazo entre vendedores de opções e compradores. Meus alunos sempre me perguntam: por que você vende opções nuas e negocia com potencial de risco ilimitado se você pudesse fazer o oposto comprando opções?
Depois de alguns meses de tentativa e erro, a maioria dos meus alunos percebe que as opções de venda são o caminho a percorrer. Por que você acha que é muito melhor para mim vender opções nuas a longo prazo, mesmo que elas tenham um potencial ilimitado de perda?
Vamos ver meu raciocínio por trás disso.
Primeiro de tudo você tem que entender a natureza do risco. Você não está negociando com nenhum instrumento, você está negociando com risco. O comprador da opção tem um potencial de perda limitado ao comprar opções, enquanto o vendedor da opção tem potencial de risco ilimitado ao vender opções. Antes de julgar qual é o melhor, vamos entender o motivo dos compradores e vendedores.
O comprador de uma opção quer que o mercado MOVE! Se você comprar uma opção, você está correndo em uma corrida de ratos contra o tempo. O tempo está a trabalhar muito contra a sua posição, mesmo que seja um bom operador direccional. Embora você esteja negociando com potencial de perda limitada, você realmente tem que estar certo na direção e no timing também. Se você está certo em ambos, você pode ganhar dinheiro ou às vezes você perde, no entanto.
Por outro lado, se você não tem idéia de onde o mercado se move, você pode vender uma chamada e uma put simultaneamente, o que é chamado de Short Strangle. Isso cria um intervalo de negociação. Se o mercado permanecer nesse intervalo no vencimento, você terá que manter o prêmio recebido para reduzir essas opções. Isso é bom, no entanto, você está enfrentando um potencial de perda ilimitado se algo terrível acontecer no mercado. Você pode aumentar suas chances vendendo faixas muito amplas em instrumentos muito específicos. Se você, por exemplo, começar com um intervalo de probabilidade de 90% para curto, então as chances de incorrer na perda ilimitada são quase nulas. Potencial de perda ilimitado existe apenas em teoria. Se você sabe ajustar suas posições, não há como incorrer em perdas ilimitadas. Embora admitidamente o potencial esteja lá.
Assim, um comprador de uma opção só pode perder o valor investido, mas provavelmente perderá 7 de cada 10 negócios. Quando comecei a negociação de opções, comecei obviamente com a compra de opções. A próxima coisa que percebi é que perdi minha primeira conta porque não estava certo nem na direção nem no momento. Então meu histórico era perder 7 de 10 vezes.
Por outro lado, as opções de venda criam um histórico de 8 de 10 negociações. Isso é uma grande diferença. Ao vender opções, não preciso estar certo sobre a direção e o tempo. Desde que eu estou negociando em uma probabilidade de intervalo de 90%, o mercado pode mover-se fortemente contra a minha posição e ainda ganhar dinheiro.
As opções de compra são perdas limitadas, mas você perderá mais do que ganha.
Então qual é o objetivo então? Você perderá 7 de 10, mas com quantia limitada. Bom, não é? Mas se você é um mestre na venda de opções e está usando a fórmula certa, você pode estar certo em 8 de 10 negociações. Você terá 2-3 derrotas em 10, mas se você souber como ajustá-las, isso não será uma grande perda. Embora o potencial seja ilimitado, obviamente.
Eu amo Short Strangle porque me dá a chance de ganhar dinheiro mesmo quando eu não estou 100% certo em direção e timing. Imagine negociar com uma probabilidade de 90%. As chances são que você vai ganhar dinheiro com isso.
Eu sei que o público em geral apavora quando ouve falar de opções nuas vendendo, mas isso é apenas devido ao fato de que os iniciantes não têm idéia de como ajustar uma posição perdedora e também qual produto subjacente ao comércio Short Strangle.
Eu venho pesquisando esse tópico há oito anos e encontrei quatro produtos específicos com os quais eu negocio o Short Strangle. Eu nunca toquei o SPY, qualquer outro ETF ou ações porque eles simplesmente não lhe dão as taxas desejáveis de crédito / margem e a maior probabilidade.
Então qual você escolheria?
Você está comprando opções por US $ 500 e perde 8 em 10 vezes, o que é uma perda de US $ 4.000, mas de forma limitada, ou você está vendendo essas opções e ganhando US $ 4.000 (8 de 10), mas terá dois negócios (2 de 10) onde você tem que fazer ajustes ou incorrer em uma perda?
Minha resposta é óbvia: eu escolhi a segunda opção há anos. Eu quero estar certo 8 em 10 vezes e ajustar os 2. restantes. Pense nisso também: qual é o melhor para a sua mentalidade de negociação? Perder o tempo todo ou vencer a maioria dos casos?
10 opções estratégias para saber.
10 opções estratégias para saber.
Com muita frequência, os investidores entram no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Com isso em mente, montamos essa apresentação de slides, que esperamos que encurte a curva de aprendizado e direcione você para a direção certa.
10 opções estratégias para saber.
Com muita frequência, os investidores entram no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Com isso em mente, montamos essa apresentação de slides, que esperamos que encurte a curva de aprendizado e direcione você para a direção certa.
1. Chamada Coberta.
Além de comprar uma opção de compra a descoberto, você também pode participar de uma estratégia básica de chamada coberta ou de compra e venda. Nessa estratégia, você compraria os ativos diretamente e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra nesses mesmos ativos. Seu volume de ativos deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra. Os investidores freqüentemente usarão essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos, e estiverem procurando gerar lucros adicionais (por meio do recebimento do prêmio de compra), ou proteger contra um potencial declínio no valor do ativo subjacente. (Para mais informações, leia Estratégias de chamadas cobertas para um mercado em queda.)
2. Casado Put.
Em uma estratégia de venda casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo em particular (como ações), simultaneamente compra uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando estiverem otimistas em relação ao preço do ativo e quiserem se proteger contra possíveis perdas de curto prazo. Essa estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro e estabelece um piso caso o preço do ativo caia drasticamente. (Para mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Casamentos: um relacionamento protetor.)
3. Spread Call Broad.
Em uma estratégia de spread de call bull, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Esse tipo de estratégia de spread vertical é frequentemente usado quando um investidor está otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia os Spreads de crédito Vertical Bull e Bear.)
4. Urso Coloque Spread.
O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como o spread de chamada de touro. Nessa estratégia, o investidor adquirirá simultaneamente opções de venda a um preço de exercício específico e venderá o mesmo número de opções a um preço de exercício mais baixo. Ambas as opções seriam para o mesmo ativo subjacente e têm a mesma data de vencimento. Este método é usado quando o negociador está em baixa e espera que o preço do ativo subjacente caia. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre essa estratégia, leia Bear Put Spreads: uma alternativa ruiva para a venda a descoberto.)
Academia de Investopedia "Opções para Iniciantes"
Agora que você aprendeu algumas estratégias de opções diferentes, se estiver pronto para dar o próximo passo e aprender:
Melhore a flexibilidade em seu portfólio adicionando opções Abordar chamadas como adiantamentos e Coloca como seguro Interpretar as datas de vencimento e diferenciar o valor intrínseco do valor de tempo Calcular os breakevens e o gerenciamento de riscos Explorar conceitos avançados, como spreads, straddles e strangles.
5. Colar Protetor.
Uma estratégia de colar de proteção é executada através da compra de uma opção de venda fora do dinheiro e da emissão de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em uma ação ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear os lucros sem vender suas ações. (Para obter mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não se esqueça do colar protetor e como funciona um colar protetor.)
6. Long Straddle.
Uma estratégia de opções de longo prazo é quando um investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, ativo subjacente e data de vencimento simultaneamente. Um investidor geralmente usa essa estratégia quando acredita que o preço do ativo subjacente irá se mover significativamente, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. Essa estratégia permite que o investidor mantenha ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Estratégia Straddle Uma Abordagem Simples Para Neutralizar o Mercado.)
7. Long Strang.
Em uma longa estratégia de opções de estrangulamento, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da opção de compra normalmente estará abaixo do preço de exercício da opção de compra e as duas opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do ativo subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções; estrangulamentos normalmente serão menos caros do que os straddles porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte vantagem no lucro com estrangulamentos.)
8. Spread Borboleta.
Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor combinará uma estratégia de dispersão e uma estratégia de disseminação de urso e usará três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de spread borboleta envolve a compra de uma opção de compra (put) com o preço de exercício mais baixo (mais alto), vendendo duas opções de compra com um preço de exercício mais baixo e uma última ligação opção a um preço de exercício ainda maior (menor). (Para saber mais sobre essa estratégia, leia Configuração de armadilhas de lucro com Spreads de borboleta.)
9. Condor de Ferro.
Uma estratégia ainda mais interessante é o condor de ferro. Nesta estratégia, o investidor detém simultaneamente uma posição longa e curta em duas estratégias estrangeiras diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e praticar para dominar. (Recomendamos ler mais sobre essa estratégia em Take Flight com um condor de ferro, você deve se concentrar em condores de ferro? E tentar a estratégia para si mesmo (sem riscos!) Usando o Simulador de Investopédia.)
10. Borboleta de Ferro.
A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui é a borboleta de ferro. Nessa estratégia, um investidor combinará um straddle longo ou curto com a compra ou venda simultânea de um estrangulador. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, essa estratégia difere porque usa tanto chamadas quanto puts, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções utilizadas. Os investidores costumam usar opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos e, ao mesmo tempo, limitar o risco. (Para saber mais, leia O que é uma estratégia da Iron Butterfly Option?)
Forex - Opções de Risco Limitadas.
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Por que negociar forex - opções de risco limitadas com o IG?
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O que é Forex - Opções de Risco Limitado?
Disponível em pares FX, as Opções Limitadas de Risco limitam sua perda potencial com um piso ou teto - enquanto seu lucro potencial não é limitado - e mantêm as posições abertas se os preços passarem por esses limites.
Negociações de opções são normalmente categorizadas como puts ou calls.
A compra de uma opção de compra fornece o direito de comprar um ativo a um preço definido. As opções de risco Floors on Upside Limited funcionam de maneira semelhante. Se o preço do ativo ficar abaixo do piso, você estará protegido contra qualquer perda adicional.
A compra de uma opção de venda fornece o direito de vender um ativo a um preço definido. Tectos em desvantagem As opções de risco limitadas funcionam de forma semelhante. Se o preço do ativo subir acima do teto, você estará protegido contra novas perdas.
Resumo dos spreads padrão.
Valor de um contrato.
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Y1000
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Exemplo: comércio de exemplo mantido até o vencimento.
Comércio de Exemplo - Mantido até a expiração.
Você acha que o dólar vai se desvalorizar em relação ao euro e optar por negociar nosso contrato de Opção de Upside de EUR / USD (Diário), que tem um piso de 12.500.
A taxa à vista subjacente para EUR / USD está sendo negociada no nível do piso de 12.500 às 15:00. Como você acha que a tarifa estará acima do preço de oferta de 12.518 no vencimento das 23:00, você compra 2 contratos. Cada pip que o preço movimenta vale US $ 10 por contrato.
O seu depósito para o negócio, que é o valor máximo em risco, é a diferença entre o seu preço de entrada e o seu limite, multiplicado pelo tamanho do tick e o número de contratos negociados. Neste caso, a diferença entre o preço de abertura (12.518) e o nível do piso (12.500) é de 18 pips. Multiplique 18 pelo número de contratos (2) e o valor do contrato por pip ($ 10) para calcular seu valor máximo de risco.
Depósito (quantia máxima de risco) = 18 x 2 x $ 10 = $ 360 USD.
Lucro - sem teto.
Às 23:00, o valor de vencimento do EUR / USD subiu para 12570. Como seu lucro não é limitado por um teto, ele é calculado usando o preço de vencimento. A diferença entre o preço de abertura (12518) e o preço de vencimento (12570) é de 52 pips. Multiplique 52 pelo número de contratos (2) e o valor do contrato por pip ($ 10) para calcular seu lucro bruto.
Perda - Limitada por um piso.
No vencimento das 23:00, o valor de EUR / USD caiu para 12420. Isso está abaixo do piso dessa negociação, então sua perda é calculada em relação ao nível do piso de 12500. A diferença entre o preço de abertura (12518) e o nível do chão (12500) é 18 pips. Multiplique 18 pelo número de contratos (2) e o valor do contrato por pip ($ 10) para calcular sua perda bruta.
Exemplo: comércio de exemplo fechado antes da expiração.
Exemplo de comércio - fechado antes da expiração.
São 08:00 e esperamos que o AUD / USD seja apreciado ao longo do dia. Como você sente que este será um movimento intradiário, você assume uma posição na Opção de Risco Limitada Upside AUD / USD (Diário), com um piso.
Lucro - sem teto.
No meio da tarde, o spot AUD / USD subiu para 10152/10154.
Você fecha a posição para realizar seu lucro. A cotação para a opção Upside AUD / USD (diária) (com um piso de 10020) é 10153/10155. A diferença entre o preço de abertura (10.119,7) e o preço de fechamento (10153) é de 33,3 pips. Multiplique 33,3 pelo número de contratos (3) e o valor do contrato por pip ($ 10) para calcular seu lucro bruto.
Perda - Limitada por um piso.
Alternativamente, após a subida da tarde você assume que o preço continuará a se mover a seu favor.
Você mantém a posição até o vencimento das 23:00, no entanto o spot AUD / USD cai para 10082/10084. No vencimento, sua posição é fechada, registrando uma perda. A diferença entre o preço de abertura (10119.7) e o preço de vencimento (10082) é de 37,7 pips. Multiplique 37,7 pelo número de contratos (3) e o valor do contrato por pip ($ 10) para calcular sua perda bruta.
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IG Asia Pte Ltd (Co. Reg. No. 200510021K) detém uma licença de serviços de mercado de capitais da Autoridade Monetária de Cingapura para negociação de títulos e negociação de divisas alavancadas e é um consultor financeiro isento. Também é licenciado pela International Enterprise Singapore para negociar CFDs sobre commodities.
As informações contidas neste site não são dirigidas a residentes dos Estados Unidos ou da Bélgica e não se destinam a distribuição ou uso por qualquer pessoa em qualquer país ou jurisdição onde tal distribuição ou uso seja contrário à lei ou regulamento local.
* Com base na receita excluindo FX (demonstrações financeiras publicadas, outubro de 2016).
CFDs são produtos alavancados. A negociação de CFDs pode não ser adequada para todos e pode resultar em perdas que excedam seus depósitos, por isso, certifique-se de entender completamente os riscos envolvidos.
1. Estratégia de Renda Constante.
Educamos nossos clientes e membros a produzir constantemente renda mensal de ações, combinando estratégias de ativos com opções. Assumindo um retorno mensal conservador de 3,3%, um capital base de US $ 10.000 se desenvolve para US $ 2,6 milhões em 10 anos:
10.000.
US $ 30.625.
164.131.
2.693.894 dólares.
US $ 50.000.
$ 153.125.
$ 820.654.
$ 13,469,469.
$ 100.000.
306,250 dólares.
$ 1.641.309.
$ 26.938.939.
250.000 dólares.
$ 765.625.
4.103.271.
$ 67.347.347.
$ 500.000.
1.531.250 dólares.
8.206.543.
$ 134.694.695.
$ 1.000.000.
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$ 269.389.390.
2. Estoque Substituindo Estratégias de Negociação.
Aqui nós compartilhamos como encontrar ações seletivas que retratam acima do crescimento do mercado ou potenciais negativos para aplicar os conceitos NeverLossTrading:
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3. Estratégias de proteção e alavancagem com opções.
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Você aprenderá a negociar commodities como metais preciosos com fundos limitados: uma onça de ouro custa US $ 1.100 e os portfólios de commodities geralmente exigem US $ 25.000, nós o educamos a trocar a mesma mercadoria por 2% do investimento com uma conta de no mínimo US $ 3.000.
Ensinamos a você como participar de operações de alta alavancagem no Fundo de Índice com risco limitado em estratégias de negociação de opções e futuras. Um contrato de futuros de S & amp; P 500 custa: US $ 31.000. Nós ensinamos como você pode participar do mesmo mercado com uma fração de 0,1% e um risco calculado.
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O risco de negociar títulos, opções, futuros pode ser substancial. Os clientes devem considerar todos os fatores de risco relevantes, incluindo sua situação financeira pessoal antes de negociar. Em nossos ensinamentos sobre como negociar os mercados, em nossos boletins informativos, webinars e nosso envolvimento nos Clubes de Investimento, nem a NOBEL Living, LLC, a empresa controladora da Never Loss Trading, nem qualquer um dos palestrantes, funcionários ou membros atuam como corretores, corretores, ou consultores de investimento registrados. Desenvolvemos conceitos de negociação que nos beneficiam muito e os compartilhamos através da educação com nossos membros e clientes.
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Depósito (quantia máxima de risco) = 18 x 2 x $ 10 = $ 360 USD.
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Às 23:00, o valor de vencimento do EUR / USD subiu para 12570. Como seu lucro não é limitado por um teto, ele é calculado usando o preço de vencimento. A diferença entre o preço de abertura (12518) e o preço de vencimento (12570) é de 52 pips. Multiplique 52 pelo número de contratos (2) e o valor do contrato por pip ($ 10) para calcular seu lucro bruto.
Perda - Limitada por um piso.
No vencimento das 23:00, o valor de EUR / USD caiu para 12420. Isso está abaixo do piso dessa negociação, então sua perda é calculada em relação ao nível do piso de 12500. A diferença entre o preço de abertura (12518) e o nível do chão (12500) é 18 pips. Multiplique 18 pelo número de contratos (2) e o valor do contrato por pip ($ 10) para calcular sua perda bruta.
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Alternativamente, após a subida da tarde você assume que o preço continuará a se mover a seu favor.
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Preço de Opções: Diagramas de Lucros e Perdas.
Um diagrama de lucros e perdas, ou gráfico de risco, é uma representação visual do possível lucro e perda de uma estratégia de opção em um determinado ponto no tempo. Os operadores de opções usam os diagramas de lucros e perdas para avaliar como uma estratégia pode funcionar em uma faixa de preços, obtendo assim uma compreensão dos resultados potenciais. Por causa da natureza visual de um diagrama, os comerciantes podem avaliar o lucro e a perda potenciais - e o risco e a recompensa da posição - de relance.
Para criar um diagrama de lucros e perdas, os valores são plotados ao longo dos eixos X e Y. O eixo horizontal (o eixo x) mostra os preços subjacentes, rotulados em ordem com preços mais baixos à esquerda e preços mais altos à direita. O preço subjacente atual é geralmente centrado ao longo deste eixo. O eixo vertical (o eixo y) representa os valores potenciais de lucros e perdas da posição. O ponto de equilíbrio (que indica sem lucro e sem perda) é geralmente centrado no eixo y, com lucros mostrados acima deste ponto (mais alto ao longo do eixo y) e perdas abaixo deste ponto (mais baixo no eixo). A Figura 8 mostra a estrutura básica de um diagrama de lucros e perdas.
A linha azul (abaixo) representa o lucro e a perda potenciais em toda a faixa de preços subjacentes. Para simplificar, começaremos analisando uma posição de ações de 100 ações. Suponha que um investidor compre 100 ações por US $ 25 cada, ou um custo total de US $ 2.500. O diagrama da Figura 9 mostra o lucro e a perda potenciais para essa posição. Quando a linha azul estiver em US $ 25 (o custo por ação), observe que o valor do lucro e da perda é de US $ 0,00 (breakeven). À medida que o preço das ações se eleva, o mesmo acontece com o lucro; inversamente, à medida que o preço se move, as perdas aumentam. Como, teoricamente, não há limite máximo para o preço da ação, a linha do gráfico mostra uma seta em uma extremidade.
Com as opções, o diagrama parece um pouco diferente, já que seu risco de desvantagem é limitado ao prêmio pago pela opção. No exemplo mostrado na Figura 10, uma opção de compra tem um preço de exercício de US $ 50 e um custo de US $ 200 (para o contrato). O risco de queda é de US $ 200 - o prêmio é pago. Se a opção expirar sem valor (por exemplo, o preço da ação era US $ 50 no vencimento), a perda seria de US $ 200, como mostrado pela linha azul que cruza o eixo y com um valor de 200 negativo. O ponto de equilíbrio seria um preço de ação de US $ 52 no vencimento. Nesse caso, o investidor "perderia" US $ 200 pagando o prêmio, que seria compensado pelo aumento do preço da ação (equivalente a um ganho de US $ 200).
Deve-se notar que o exemplo acima mostra um gráfico típico para uma chamada longa; Cada estratégia de opção - como longas borboletas de chamada e straddles curtos - tem um diagrama de lucros e perdas "exclusivo" que caracteriza o potencial de lucros e perdas dessa estratégia em particular. A Figura 11, extraída do website do Options Industry Council, mostra várias estratégias de opções e seus respectivos diagramas de lucros e perdas.
A maioria das plataformas de negociação de opções e software de análise permite criar diagramas de lucros e perdas para opções específicas. Além disso, os gráficos podem ser criados manualmente, usando softwares de planilhas como o Microsoft Excel ou comprando ferramentas de análise disponíveis comercialmente.
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